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Kongva · 2017年05月04日

问一道题:NO.PZ201702190100000101 第1小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

老师,这道题我没怎么看懂答案。我理解的要提高Int level,可以通过调低duration这个点。但是为什么就选B呢?其他选项貌似也可以调低duration啊?

1 个答案
老师答案

你有听经典题吗?有一句非常重要的话“the portfolio manager, has discretion to allocate between 40% and 60% of the assets to each maturity “bucket” ”所以你总的portfolio value是50.3+58.7,那么你只能最多把P2降到40%的比例,所以P2最低是43.6,所以最多卖15.1

经典题里有讲过的

何旋hexuan · 2017年05月05日