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saimeiei · 2019年03月02日

固定收益二叉树模型课后题

  1. CFA II
  2. Fixed Income
不明白c为什么不对，如果找到了合理定价的二叉树，那么就可以依据此根据利率不同时可以套利的机会吧
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1 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年03月05日

 校准利率二叉树的思想是：市场基准债券是正确定价的 ， 我们使用其市场价格来验证利率二叉树中利率的准确性 ，找到正确的二叉树，来对含权债券进行定价 。

C不正确 ， 校准后的二叉树 ， 计算得出的是无套利的价格。前提假设市场基准债券也是无套利的，矫正二叉树的过程中不会发现套利机会。 

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