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陈晓昭 · 2019年03月02日

问一道题:NO.PZ2016082401000026 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

double the portfolio beta为何是target beta而不是beta p从1.2直接变成2.4呀?

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年03月02日

同学你好,它这里是想调把原本的β=1.2调高至2.4,用的是下图这个公式