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Maggie316 · 2019年03月01日

讲义

组合一的change,我算出来1680,16.8咋得来的
1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年03月05日

这个表里面算Predicted change时,用Portfolio par amount × partial PVBP之后,还要再除以100。

原因是Partial PVBP是per 100 of par amount的数据。

以2-year为例,代表面值100的债券,2-year 利率点变动1bp时,每100 par value的债券其PVBP变动0.0056 。

然后再用Partial PVBP乘以Portfolio par amount时,单位就不统一了。Portfolio par amount的单位是元,Partial PVBP的单位是每百元。所以最后要除以1个100。


原版书在正文里面大概提了下怎么算Perdicted change,公式如下:

课后题某道题答案解释也给了公式,如下:

这里的差异主要是单位的差异。这块Partial PVBP还没有出过计算题,以定性判断Portfolio是Barbell,bullet还是Laddered为主。

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