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cindyliang · 2019年03月01日

问一道题:NO.PZ2016070201000080

stament i:为什么是由libor推出ois?Ois不能推出libor?

statement iii 怎么理解?

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:



1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年03月02日

同学你好,S1:OIS作为swap的利率其实一定程度上相当于libor的平均数了,相当于是由libor推来的。

S2和3可以参考讲义上的例题,用libor和ois推结果不同,方法也不一样。例题2里的用ois折的方法已经假设了6作为每期realized的利息了。