问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
请问本题没有给出current spot price，而给出current forward price，是用current forward price代替current spot price吗？
包包_品职助教 · 2019年03月06日
同学你好，非常抱歉之前的回复数字有误，以此回复为准。
这里是用公式Vt(T) = PVt,T[Ft(T) – F0(T)]计算long position的value,这里的Ft(T)是指t时刻forword contract的市场价格，即现在签订相同到期期限远期合约的forward price.本题中现在的forward price 就是100.05.而F0（T）是指0时刻签订合约时的forward price，本题中是100.2.
相当于在0时刻，我们签订forward contract 时，合约约定买入标的物的价格是100.2（即F0（T）=100.2），而现在如果签订forward contract的话，合约约定买入标的物的价格是100.05（Ft（T）=100.05）。再带进去公式计算即可。
包包_品职助教 · 2019年03月01日
同学你好，这里不是用current foward price 代替current spot price。
这里是用公式Vt(T) = PVt,T[Ft(T) – F0(T)]计算long position的value,这里的Ft(T)是指t时刻forword contract的市场价格，即现在签订相同到期期限远期合约的forward price.本题中现在的forward price 就是100.02.而F0（T）是指0时刻签订合约时的forward price，本题中是100.2.
相当于在0时刻，我们签订forward contract 时，标的物的价格是100.2，而现在如果签订forward contract的话，标的物的价格是100.05，而F0（T）是指0时刻签订合约时的forward price。再带进去公式计算即可。
粉红豹 · 2019年03月06日
本题中现在的forward price 就是100.02.而F0（T）是指0时刻签订合约时的forward price，本题中是100.2. 老师，你是不是哪个写错了，没有100.02？是不是前面的“现在的forward price就是100.05”？
包包_品职助教 · 2019年03月06日
同学你好，非常抱歉，是我写错了。0时刻的forward price 是100.05，不是100.02，现在的forward price 是100.2。没有100.02这个数字。
NO.PZ201702190300000103 这题计算的时候，时间为何总时长是计算的是3个月的
NO.PZ201702190300000103 -¥150,000. -¥150,075. A is correct. The value of Troubaur’s euro - JGB forwarposition is calculateVt(T) = PVt,T[Ft(T) – F0(T)] Vt(T) = (100.05 - 100.20)/(1 + 0.0030)2/12 = -0.149925 (per ¥100 pvalue) Therefore, the value of the Troubaur’s forwarposition is Vt (T)= -0.149925/100(¥100,000,000) = -¥149,925 最后计算为要先/100再*1000000
NO.PZ201702190300000103 老师问下这道题为什么重新定价法可以直接用报价来算 感觉怪怪的 为啥不用加上应计利息啥的 直接quoteprice折现过去？
老师好，现在卖的便宜了所以对我有损失我可以理解 但是如果画图的话，一个月前我是long position不应该是向上箭头100.2吗 那这样我就会变成100.2-100.05 就是正数了 还是说 一个月前我的long position应该是向下箭头呢 然后代表我约定用100.2买 所以我就是要付钱，所以向下箭头？这个箭头我一直搞错 谢谢老师
老师请问，期限不是应该为3/12，怎么会是2/12？ 答案Vt(T) = (100.05 - 100.20)/(1 + 0.0030)2/12 = -0.149925 (per ¥100 pvalue)