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粉红豹 · 2019年02月28日

问一道题:NO.PZ201602270200002106 第6小题

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


这个题目直接定性做就可以做出来了,就不用这么费劲吧咧地算半天了哎~是不是?

1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年03月01日

这个没办法按定性做。有Floor interest rate,而且Coupon每期不确定,是要从后往前一期一期推的。

二叉树的题,基本上都是要计算的,不太会出现定性能做出来的。这种题多做几道,前期练熟悉的话,考试会非常轻松的,不可能比这几道题难。

zhy · 2019年06月12日

我理解是y1、y2的利率都>floor rate,只有y0=3%<3.5%,所以根据float bond 特点,y1两个节点的p=par=100,而y1的coupon应该是3.5,所以p0=103.5/(1+3%)就可以了吧

粉红豹 · 2019年06月12日

对,甚至最后一步都不需要按计算器,因为一定是大于100%的,选项中只有C是大于100%的,所以直接定性就可以选C。 对不对,发亮老师?

发亮_品职助教 · 2019年06月14日

对的!确实只用算最后一笔,而且甚至都不用算,根据Coupon rate与折现率来判断是溢价