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pennys · 2019年02月28日
为什么在swap里面t=0时刻，债券价格回归面值？
orange品职答疑助手 · 2019年02月28日
同学你好，你说的是利率互换吗？利率互换中，在t=T时各添加一笔par后，可以合成出一个浮动利息债券和固定利息债券，浮动利息债券的价格，在每个重定价日，都是回归面值的，因为每一期上的价格=它该期的coupon加上par，除以这一期的折现也就是（1+y），而浮动利息债券每一期的coupon rate=折现率
