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Carman · 2019年02月27日

為什麼level of active risk will rise with an increase in factor

  1. CFA III
  2. Equity

不是說越集中一個factor，active risk 就會越大嗎？為什麼又說"level of active risk will rise with an increase in factor"呢？



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1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2019年03月01日

同学你好，从active risk的来源来看，主要是两部分，一部分是跟factor exposure相关的部分，另一部分是idiosyncratic risk相关的部分。不管是哪一部分上升，active risk都会上升。

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