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绝世小笼包 · 2019年02月27日

问一道题：NO.PZ201710100100000406 第6小题

  1. CFA II
  2. Portfolio

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



题目中问的是E(Ra)，按道理还需要乘以sigma a，为什么最后不乘就比了呢？

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月28日

重点是skill这个词，如果只看超额收益很有可能是因为承担了非常大的风险，这就不是技术了，只能说基金经理爱冒险且运气不错。greatest skill是在承担相同超额风险的条件下，能够获得比他人更高的超额收益，这才能体现基金经理过人的投资技术，所以用information ratio衡量。

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题目问的是greatest skill achieving active returns，对应的不应该是IC最高的(C)吗？IC is a measure of a manager's skill; IR is to monstrate a manager's consistenin generating active return.    

2019-03-28 07:39 1 · 回答

这里为什么不是基金经理想法的实现程度呢？不是用tc

2019-01-06 22:24 1 · 回答

老师，如果用IC*TC*BR开根号，是A最大。为什么不算一遍，而是直接看呢    

2018-06-09 11:33 2 · 回答