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lsjlsjlsj · 2019年02月26日

问一道题：NO.PZ2016070701000076

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

如何理解选项C不满足系统性风险的buchang补偿？ 

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年02月26日

同学你好，10.6%是分析师预期的资产的收益率。10.94%是用CAPM算出来的asset的合理收益率。也就是说，预期收益率是比合理的收益率要少的，收益率不足以弥补它所承担的全部风险（收益率至少要等于合理收益率才能弥补所有风险）。

或者换个角度理解也可以：预期收益率低于合理收益率，说明它的价格是高于合理价格的，被高估，所以应该卖出。

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三个数据能算出来，但是从哪看出10.6%是forecast的，根据CAPM算出来的E（R）不是合理收益率吗，不应该拿它做标杆比较吗，还有三个数据之间是什么关系

2018-09-02 21:31 1 · 回答

     答案A和答案C的意思应该是一样的啊，A是说预测的预期收益率小于用CAPM算出来的合理收益率，所以short；C是说预测的预期收益率不够补偿系统性风险，所以short。为什么选C不能选A？

2018-08-13 12:45 1 · 回答

     已经计算得出CAPM合理收益率10.94 预计收益10.6，overvalue，asset应该被卖。可是怎么理解C中的not suffient to compensate β？

2018-07-07 13:57 1 · 回答

     这道题为什么要算10.94%这个数？

2018-04-26 21:38 1 · 回答