问一道题：NO.PZ2019011002000026 [ CFA II ]

这题目让人惊悚，选项乱的啊！

问题如下图：

选项：

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发亮_品职助教 · 2019年02月26日

这道题选项确实有点乱，已经修改了。

B选项应该是Long Short-term CDX and short long-term CDX，然后这道题选B。

CDS的标的物可以看成是Credit risk，所以Long CDS就是Long credit risk。

因为短期的Credit risk会下降，所以当前以较高的定价卖出Protection，Sell short-term proctection，相当于主动承担短期的Credit risk，所以是Long short-term CDX。

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NO.PZ2019011002000026 C 是指 Inx C吧？前面答案中 “C的标的物可以看成是Cret risk，所以Long C就是Long cret risk，主动承担信用风险；Short C就是short cret risk，转移信用风险。” C 的直观理解到底是 protection 还是 cret risk？答案里面是把C 等同于Cret Risk（风险）的概念了吧？我这样理解从Li的视角看 Curve steepen--->短期风险低---->主动买入风险=Long 短期-C=Sell protection（对手方视角） --->长期风险高---->卖出风险=Short 长期C =Buy Proction（对水方视角）

2021-04-17 16:04 2 · 回答

老师好，怎么判断长期? 1） \"短期经济会变好，sprea下降，curve变得更陡峭，长期的sprea定更大于短期的sprea长期sprea，我们就需要买保险来规避转移信用风险，即short long-term C。\" \"短期经济会变好，sprea下降，curve变得更陡峭\" 是指curve 会向下变，就是curve 是negative slop 而且绝对值会更大是吗? 2） \"长期的sprea定更大于短期的sprea长期sprea，我们就需要买保险来规避转移信用风险，即short long-term C。\" 长期为什么一定大于短期的sprea 谢谢。

2020-06-22 08:35 1 · 回答

2020-06-22 07:59 1 · 回答

有点被绕群了救命啊～

2020-01-14 15:49 1 · 回答

为什么经济在变好长期还是要买入C啊

2020-01-12 15:44 1 · 回答

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