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shirley_hd · 2019年02月19日
* 问题详情,请 查看题干
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
Although it can be an inaccurate measure when applied to portfolios with significant options positions. 这句话怎么理解?
吴昊_品职助教 · 2019年02月21日
当这个组合中含有大量的期权头寸,sharpe ratio就不再是一个很准确的衡量。即使这样,sharpe ratio依然被广泛运用到计算风险调整后的收益中。
加油~
如果当组合里面含有大量期权时,那么应该用什么方法来衡量更准确?
whes it meth"sharp ratio measures risk-austeperformance"?whrisk is austehere?