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shirley_hd · 2019年02月19日

问一道题:NO.PZ201601300300001906 第6小题

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:


A.

B.

C.

解释:


Although it can be an inaccurate measure when applied to portfolios with significant options positions. 这句话怎么理解?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年02月21日

当这个组合中含有大量的期权头寸,sharpe ratio就不再是一个很准确的衡量。即使这样,sharpe ratio依然被广泛运用到计算风险调整后的收益中。

加油~