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粉红豹 · 2019年02月18日

第四年时点的recovery amount？

  1. CFA II
  2. Fixed Income
老师，这是fixed income 视频后题目，题号最后几位数字是03。 请教下这个式子中第四年的那个数字我算出来是259.8，不是274，老师能不能指点下？
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发亮_品职助教 · 2019年02月26日

第五年的价值是1060，折现到第四期是：1060/(1+2%)=1039.216；

这个1039.216构成第四年的Exposure的一部分，别忘了第四年还有一笔Coupon 60；

所以第四年总的Exposure = 1039.216 + 60 = 1099.216；

于是第四年的Recovery value = 1099.216 × 0.25 = 274.804

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