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dora · 2019年02月17日

uncovered interest rate parity

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

为什么uncovered interest rate parity成立的时候，forward rate 等于expected spot rate，是它的unbiased estimator？

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月17日

建议听一下基础班R21 the carry trade这一段视频。从forward rate bias开始，2倍速度大概是10分10秒起。

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