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vincent8391 · 2019年02月17日
不是很理解为什么Interest Rate Swap在中间期间的credit risk最大。 老师上课画的图V = Vfloating - Vfixed. 难道不是Vfixed越小credit risk就越大吗？Vfixed不是接近到期越小么？
吴昊_品职助教 · 2019年02月17日
对于利率互换，期间的credit risk最大。因为当中的现金流：1.对手方的信用可能会变得更糟糕；2.接下来的剩余预期现金流还有很多笔而且数目很大。对于这个知识点，原版书上也只是从定性的角度来分析，我们也只要记住这个结论即可。加油~
