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cj881120 · 2019年02月16日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
答案像说反了，可以再解释点么
return越大，不应该绝对值小么
sd大，绝对值应该小呀
吴昊_品职助教 · 2019年02月17日
答案没有说反哦，VaR是算出来是个负数，那么取完绝对值就变成了相反数。我们直接拿相反数来看，以解释中的为例，VaR=1.65σ-μ，当μ越大时，绝对值越小（更小的亏损）。当σ越大时，绝对值越大(更大的亏损)。加油~
