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stevenliu · 2017年04月30日

三级衍生品的问题

  1. CFA III
  2. Derivative

PUT OPTION 的GAMMA 是CONVEX ，那CALL OPTIONG 的GAMMA 是CONCAVE 吗？

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1 个答案

竹子 · 2017年05月03日

因为long position gamma>0 所以不管是long put 还是long call 都算是凸的



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