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沈贇琦 · 2019年02月16日

问一道题：NO.PZ2016021701000012 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Derivative

问题如下图：

这题的答案为什么不考虑标地股票St与S0的变化？这题和PZ2016021701000011在这点上考量不一致啊，那题就会计算股价本身的变化，计入到最终profit中。
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1 个答案

竹子 · 2019年02月16日

这一题的头寸是straddle，即Long call+long put，这里面并没有stock的头寸，所以不用考虑股票的profit

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    根据strale的图，得知的mprofit是unlimite这没问题；我想请教一下，当stoprice跌到0（i.e. 低于执行价格）时，可以得到mprofit = 20，而非unlimite所以strale不是一个对称的V型，而有点像个✔️，对吗？谢谢您！

2019-03-08 05:49 1 · 回答

答案long put 为什么要用减呢？long call，short put 才用减啊。

2018-04-17 09:11 1 · 回答