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小黄人 · 2019年02月15日

intra carry trade

问题如图片所示,绿色框的内容
2 个答案
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gis.zhang.jie · 2019年02月15日

对应你算出来的10%来看,五年期的利率应该是(1+8%)^5了吧~

发亮_品职助教 · 2019年02月18日

对的,(107-97)/97,这个算出来的是Holding period return,算的是5年期的持有期收益率,转成年化利率的话,差不多是2%左右;

如果5年期债券的年化利率是8%,那么之间是有利差的,可以做Carry trade。


即便是一年一年续借,最终还款金额也是按照年化2%的利率进行每年复利的;

只要投资的债券年化收益超过2%就行,比如你举得例子是5年期的利率是8%,就远远超过了2%。

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