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Fred · 2019年02月15日

请问一下，多因素模型中常数项阿尔法代表什么意思，不太记得了，网上找了几个资料，也说得不清楚?谢谢

  1. CFA III
  2. Microeconomic
  3. Economics Analysis
​请问一下，多因素模型中常数项阿尔法代表什么意思，不太记得了，网上找了几个资料，也说得不清楚?谢谢
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源_品职助教 · 2019年02月17日

咱们讲义列出的多因素模型是Fundamental factor models的形式，该模型的截距项没有具体经济含义。

如果多因素模型是Macroeconomic factor model（二级组合内容）的形式，那么模型的截距项就代表资产的预期收益率。

不客气的。

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