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Fred · 2019年02月15日

请问一下,多因素模型中常数项阿尔法代表什么意思,不太记得了,网上找了几个资料,也说得不清楚?谢谢

请问一下,多因素模型中常数项阿尔法代表什么意思,不太记得了,网上找了几个资料,也说得不清楚?谢谢
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源_品职助教 · 2019年02月17日

咱们讲义列出的多因素模型是Fundamental factor models的形式,该模型的截距项没有具体经济含义。

如果多因素模型是Macroeconomic factor model(二级组合内容)的形式,那么模型的截距项就代表资产的预期收益率。

不客气的。

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