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Fred · 2019年02月15日
源_品职助教 · 2019年02月17日
咱们讲义列出的多因素模型是Fundamental factor models的形式,该模型的截距项没有具体经济含义。
如果多因素模型是Macroeconomic factor model(二级组合内容)的形式,那么模型的截距项就代表资产的预期收益率。
不客气的。