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常晓磊 · 2019年02月15日

R34 课后题9

请问老师,为什么net payment不把option cost包括在内
2 个答案
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竹子 · 2019年02月20日

算支出,但是这个期权费买的时候就已经花掉了。

现在我们要算的是,买了option之后给头寸带来的整体的影响,即分别看每个头寸的payoff就可以了,不用再管期初的期权费了,这个期权费相当于是个沉没成本了

竹子 · 2019年02月15日

这里计算的是swap和swaption一起带来的payoff而已,正常计算就行

你是不是跟Int rate option那里计算effective rate弄混了啊

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