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dora · 2019年02月14日

fx swap

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
老师在讲到这部分内容用的例子里面在T=1个月的时候，在期货市场long forward in EUR同时在现货市场short EUR，这样会有利润，我的问题是期货到期，不是期货市场价格和现货市场会驱向一致，怎么还会有profit
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月16日

你说的是期货，这里用的是远期合约。期货是每日盯市的，如果接近到期日，期货与现货价格有差异，市场上就会有套利者参与，直至两者价格相等。而远期合约不同，远期合约的价格是1月前就约定的，而1个月后现货价格怎样根本不能确定。所以通过 short spot EUR 平仓完全有可能产生profit。

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