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stephy · 2019年02月14日

问一道题：NO.PZ2018120201000007 第6小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Fixed Income
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
老师您好，没找到 yield curve loss curvature呢
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1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年02月18日

在这里：

关于这个Malaysian client是这样：Hirji不知道是Increase curvature还是Loss curvature，于是就分情况各自推荐了一个策略；在Increase curvature那块，就是推荐了Condor；在Loss curvature这里，投了47% in 5-year，和53% in 7-year。所以是Bullet型组合。

 

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