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小西_xixi · 2019年02月12日

backtesting巴塞尔规定

  1. FRM II
basel用的是10天99%var，也就是以10天的return为一个data来算var的吧。为啥后面说250天250个return作为observation呢？为啥后面又说exception期望是250乘以0.01。我觉得99%var对应的是10天的收益，所以一年一共25个观测值，exception的均值是25乘以1%
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年02月12日

同学你好。它这边是先算出daily VaR，然后根据平方根法则乘上根号10，变成10天的VaR，所以还是250个observations

这个知识点在巴塞尔协议这门课里何老师会详细讲到，同学你可以先放一放，等听完巴塞尔协议，回头再来看一下，应该就能理解了

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