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floradong3 · 2019年02月12日

问一道题：NO.PZ2018120301000050

  1. CFA III
  2. Fixed Income

请问下yield income可以直接用coupon rate算么


问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



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1 个答案
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发亮_品职助教 · 2019年02月15日

不行。

Coupon rate，假设5%，代表的是每100面值的债券，其Coupon是5，Coupon rate的分母是面值100。

而Yield income的分母是债券当前的市场价格，和面值不一定是相等的。所以算Yield income时候，分子就是年Coupon的金额，分母就是债券当前的市场价格，数据题干都会给，直接代就行。

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为什么coupon是2？

2020-02-21 21:03 1 · 回答

本题buy anhol期限为1年期，中间没有coupon，所有用YTM直接算持有至到期收益率，但是如果为buy anhol年的付息债券也可以直接用YTM算吗？

2020-01-29 13:43 1 · 回答

因为是buy-anhol略, 实际收益率等于YTM，则实际收益率为: 2.88% + (-0.1%) = 2.78%。但是答案中没有这个结果，这样计算错在哪里了？

2020-01-02 19:01 1 · 回答

是否可以这样简便求解 因为是buy-anhol略, 则实际收益率为: 2.88% + (-0.1%) = 2.78%

2019-12-18 13:37 1 · 回答

请问这道题目是不是因为说了yielcurve 是stable 的，所以不用考虑第三项E(△y)?不存在由于收益率曲线变动带来的影响

2019-12-09 10:50 1 · 回答