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小西_xixi · 2019年02月12日

lognormal var

  1. FRM II
学二级又遇到这个知识点，还是不太会推导，请解释划红线逻辑推导过程。还有geometric return的定义
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年02月12日

同学你好，这里geometric returns的定义请见截图，其实就是假设在连续复利的情况下，我们所求的收益率。此时，r=ln(Pt/Pt-1)。当r服从正态分布时，资产价格P服从对数正态分布。

红线处的推导逻辑记住就好了，严谨的推导逻辑，对数学要求还是比较高的，至少要微积分、概率论很熟悉的条件。


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