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小西_xixi · 2019年02月10日

gpd分布

基础班老师解释Fu是啥意思,思路我理解,但是X>u是为了取极值,那么X和u应该是个正数,也就是损失是用绝对值表示的。后面取极值的极值时提到分位点x,求了一个X-u比x小的概率,不是求极值的极值么,X-u是个正数,不应该求比x大的概率吗
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年02月10日

同学你好,它虽然是条件分布,但它的本质还是概率分布函数呀。概率分布函数的定义,不就是F(X

这里的X,x,u都是代表损失的数额、损失的金额,都是正数

小西_xixi · 2019年02月10日

明白你说的累计概率函数的意思了,形态上确实如此。但有点不懂,既然都是正数,X-u肯定小于x啊,x就是X的取值且界定了X大于u,这个累计概率函数到底想说什么意思

orange品职答疑助手 · 2019年02月11日

是在给定条件下,(X-u)这个整体小于等于x的部分。这个累计概率函数的意思是,损失额超过u的情况下,损失超过阈值的那一部分(X-u)小于等于x的累计概率函数

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