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wsmn · 2019年02月10日

问一道题：NO.PZ201812020100000801 第1小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

为何A不对？在收益率曲线稳定时，buy and hold也是一种策略呀
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1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年02月13日

对的，在收益率曲线相对稳定时，Buy and hold也是一种策略。

注意问题是：Improve Fund's return relative to the benchmark；

已经根据Benchmark配好了组合，现在要求在Stable yield curve的预期下，增强该组合的收益。

如果是Buye and hold，就是原Portfolio不做调整，继续持有，这种策略是可以的。

但更好的方法就是调整组合，使用Riding the yield curve，同期收益肯定是高于Buy and hold的。

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2021-02-24 17:10 1 · 回答

NO.PZ201812020100000801 increase convexity. ri the yielcurve. C is correct. SinAbrexpects the curve to remain stable, the yielcurve is upwarsloping anthe Funs ration is neutrto its benchmark. Her best strategy is to ri the yielcurve anenhanreturn capturing priappreciation the bon shorten in maturity. ​为什么ring the yielcurve 的收益率更高

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