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mkchan · 2019年02月10日

No PZ201811501000009 Currency hedge strategy 

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
Other than passive, discretionary, active and overlay, is there any currency hedge strategy for overhedge? If yes. Will it be under SAA or TAA?
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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月16日

外汇管理策略与over/under hedge是两个维度的。

如果采用被动管理策略，那就是跟踪外汇大盘指数，不存在over/under hedge了。

只有想从外汇管理牟利，或者想用外汇管理收益抵消部分对冲成本，才会考虑overhedge。

passive, discretionary, active and overlay 取决于客户的IPS，所以是SAA。

overhedge 是利用外汇风险获得alpha，是TAA。

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