问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
请问s1为什么等于3%?
题干错误 表里给的是spot rate,不是forwarrate
老师请问,我可以这样理解吗- 第N年ForwarRate指在第N年年初观察到的远期利率?那么第2年的forwarrate是否等于f(1,1)?第3年的forwarrate是否等于f(2,1)?
老师好,这道题目很常规,也容易做对,就算算就好了。但是我想请教下,题目中给的表格的year容易有混淆,对吗?从题目所求、题干描述,我们可以看出站在1时间点看,1年的利率是6%,也就是表格中的第二行;站在2年时间点,1年的利率是8%,也就是表格中的第三行;那么就可以知道第一行就是站在0时间点看1年的利率,也就是f(0,1),其实也就是S1。那么就可以求出答案。也就是表格中的year的意思的“站在哪个时间点”。但是只看表格,不看后面的描述,我完全可能混淆,搞的莫名其妙,对不对?老师,难道有这种约定俗成的表格列示方法,所有的“year”,就代表站在哪个时点吗?谢谢老师。