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SUN · 2019年02月09日

问一道题:NO.PZ2018123101000050

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


这题选了B,却显示回答正确,请修正

1 个答案
已采纳答案

吴昊_品职助教 · 2019年02月10日

好的,谢谢同学的指正,我们会尽快修改的,加油~

深海里的星星 · 2019年04月10日

老师,这题还没有修正

吴昊_品职助教 · 2019年04月10日

我看了后台和题库,这道题正确答案是B,显示也都正常啊。

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NO.PZ2018123101000050问题如下Exhibit 2 presents most of the ta of a binomilognorminterest rate tree fit to the yielcurve shown in Exhibit 1.Regarng the missing ta in Exhibits 2, the trar is to perform a test ththe binomiinterest tree hbeen properly calibrateto arbitrage-free.A benefit of this test is thit:A.intifies benchmark bon thhave been mispricethe market.B.enables the mol to pribon with embeeoptions.C.allows investors to realize arbitrage profits through stripping anreconstitution.B is correct.考点考察二叉树的相关概念.解析校准利率二叉树以匹配特定的利率期限结构非常重要。A是错误的,因为基准债券被认为是正确定价的,我们使用其市场价格来验证利率二叉树中利率的准确性。一旦二叉树确认了准确性,就可用来对含权债券进行定价。C不正确,因为二项利率树的校准,实质上确定利率二叉树定价出来的债券价格是无套利的价格,因此二叉树利率的矫正不会有套利的机会。intifies benchmark bon thhave been mispricethe market,这句话如果改成use benchmark bon to intify target bon thhave been mispricethe market是否就正确了。或者A要怎么改才对?谢谢!

2024-08-12 22:19 1 · 回答

enables the mol to pribon with embeeoptions. allows investors to realize arbitrage profits through stripping anreconstitution. B is correct. 考点考察二叉树的相关概念. 解析校准利率二叉树以匹配特定的利率期限结构非常重要。A是错误的,因为基准债券被认为是正确定价的,我们使用其市场价格来验证利率二叉树中利率的准确性。一旦二叉树确认了准确性,就可用来对含权债券进行定价。 C不正确,因为二项利率树的校准,实质上确定利率二叉树定价出来的债券价格是无套利的价格,因此二叉树利率的矫正不会有套利的机会。其实我看了半天这个题目的其他解答也没明白为什么一定是B,题目与B没什么关系,换个角度。是不是可以认为A是前提,认为市场定价合理,而不是为了矫正好模型去intifie?

2022-07-31 17:43 2 · 回答

NO.PZ2018123101000050 我知道A和C都是错误的,但是这道题目的题干和含权债券没有半毛钱关系,选择B是不是不太合理,虽然AC更不合理

2021-08-01 11:52 1 · 回答

enables the mol to pribon with embeeoptions. allows investors to realize arbitrage profits through stripping anreconstitution. B is correct. 考点考察二叉树的相关概念. 解析校准利率二叉树以匹配特定的利率期限结构非常重要。A是错误的,因为基准债券被认为是正确定价的,我们使用其市场价格来验证利率二叉树中利率的准确性。一旦二叉树确认了准确性,就可用来对含权债券进行定价。 C不正确,因为二项利率树的校准,实质上确定利率二叉树定价出来的债券价格是无套利的价格,因此二叉树利率的矫正不会有套利的机会。 binomiinterest rate tree 不是属于option-free bonvaluation吗?

2021-03-30 17:17 1 · 回答

老师,我其实也没怎么搞懂题目在干嘛, regarng the missing ta,trar will a test, then the benefit of the test is B C 题目感觉都没讲清楚要做什么,no上的int rate不是用arbitrage free 模型算出来的么?为啥要什么test ? 然后题目也没说是什么test,就问说对于Missing ta的test有什么benefits ?

2020-03-13 12:58 1 · 回答