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Tse0507 · 2019年02月09日

求解price return of index

NO.PZ2015122802000043和

NO.PZ2015122802000045的区别?题目要求分别计算在equal weighted和price weighted条件下,求解price return of index。不理解答案给出的两种计算方法。麻烦请阐述一下原理。谢谢。


1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年02月10日

这两道题区别在于指数构建的权重方法不同,你也说了一个是价格加权,一个是等权重。所以他们计算收益率的计算过程不同。价格加权,相当于每只股票相同的份额,那么假设都买一只,它的收益率就等于期末每只股票加总除以期初每只股票加总再减1。而等权重相当于每只股票买了相同的金额,那么我们就先计算每种股票的收益率再除以股票种类。

两种权重方法下计算收益,这个基础课老师都详细讲解了计算过程,建议去听一下课。


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