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Maggie316 · 2019年02月08日
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月14日
加这句话对于计算公式(F-S0)/S0没有影响的。
forward contract定的是未来某时间点的合约价格F,而S0却是一个0时刻的价格。时间点不同其实是不能直接相减的,所以这里假设了未来的spot price没有改变。