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Maggie316 · 2019年02月08日

讲义

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
第四行，为什么要加一个spot price is not changed
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月14日

加这句话对于计算公式(F-S0)/S0没有影响的。

forward contract定的是未来某时间点的合约价格F，而S0却是一个0时刻的价格。时间点不同其实是不能直接相减的，所以这里假设了未来的spot price没有改变。

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