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jiaoxiaofei · 2019年02月08日

问一道题:NO.PZ2019012201000028

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


为什么不是c 题目对c 有很多暗示,比如直接提到选择factors,

谢谢老师

2 个答案

笛子_品职助教 · 2021年10月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:



这句话的意思是,只是投资于rewarded factor,不再被视作alpha。


举个例子。比如原来的Benchmark,投资者在Benchmark的基础上,运几个rewarded factor(动量、质量、价值、市值)进行选股,并做出一个投资组合。那么这个投资组合就是 static exposure to rewarded factors。这个组合的收益会比benchmark高,但是高出来的这部分收益,并不认为是ALPHA能力。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

maggie_品职助教 · 2019年02月10日

这道题非常明确的问你“择时”这个因子属于哪个building bloack,请见咱们视频:


Yaq7 · 2021年10月21日

什么是第二个·里的 static exposure?这句话咩有理解为什么no longer a source of alpha

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2024-04-21 22:19 1 · 回答

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2022-02-07 23:42 1 · 回答

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2021-05-16 19:56 1 · 回答

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