问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
为什么不考虑dividend的影响呢?
NO.PZ201702190300000105 在Exhibit 3中 不是说有v是1.5嘛,这个不要计算进去吗?另外无风险利率不是0.325%吗?解析的0.3%哪里的?
NO.PZ201702190300000105 为何答案是用0时刻有没有套利机会的思路
NO.PZ201702190300000105 还是不知道这个无风险利率0.3%哪里来的
NO.PZ201702190300000105 请问条件中此句“The current quotepriof the forwaris equto no arbitrage price”,对解题有何用意呢?
老师到底从哪里能看出来应该用0.3%作为无风险利率……