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eee · 2019年02月08日

risk management 书后第19题

  1. CFA III
  2. Risk
  3. Market Risk Measurement And Management
  4. Risk Management And Investment Management







 第一段为教材原文，此题为什么不能根据教材原文例子，直接用给出的yearly 10.05million VAR 直接除以根号12计算呢？

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年02月09日

原版书原文的例子后写着：这种简单的转换在average ruturn不为零的时候并不适用。而题目中expected annual return是9.6%，并不为零，所以不能用这个简单的转换方法。加油~

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