问一道题：NO.PZ2016070201000055 [ FRM II ]

问题如下图：

选项：

解释：

能看懂推导过程，但是想不明白为啥相关？求指教

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品职答疑小助手雍 · 2019年02月08日

同学你好，因为它是用两组时间序列数据进行的回归，但是利率在现实中受上一期的影响肯定是存在的，所以会导致自相关，因此会有关联，这部分有点偏数量，也不算是考察重点了，有空闲精力的话可以记一下。

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对照答案后面的，和前面问答，感觉level-on-level才是completely correlate因此利率都是平行变动、利率变动才能实现都约掉；level-on-level才应该是somewhcorrelate。。。麻烦给确认下。。。谢谢。。。对照如下答案后面的With the level-on-level approach, error terms are somewhcorrelateover time, while with the change-on-change approach, the error terms are completely correlate Thus, error terms are correlateover time with both approaches. 前面问答orange品职答疑助手 · 超过 1 年前同学你好，yielon yiel即level-on-level就是久期对冲，假设利率是平行变动的，所以利率的变动可以约掉；而另一个change on change是认为利率之间的变动不是11的关系，所以通过线性回归的方法，求得两者利率变化的关系，即一个不等于1的系数。

2020-01-25 15:15 1 · 回答

谢谢zhu jiao助教之前的，但还是不明白，change-on-change既然是用ols的方法进行hege那么其结果（回归的cchaoccha残差应该是服从正太fen b分布，即error之间是无相关性的）？

2018-09-27 06:53 1 · 回答

请问这题是哪个知识点？为何都相关？

2018-09-09 20:46 1 · 回答

题目没看懂。两个approaches 分别什么意思？

2018-08-30 13:28 2 · 回答

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