问一道题：NO.PZ2016071602000011

问题如下图：

选项：

解释：

理解答案里的解题思路，但还想问下，CVAR的定义就是how portfolio VAR would change approximately if the component was deleted from the portfolio，为什么这里又不能用呢？什么时候才能用CVAR呢？感谢！

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年02月08日

同学你好，你是想问为什么Mvar*头寸（100）为什么不能用么？

Mvar*100这种算法其实算是估算了，并不精确，而这题中cvar最精确的算法就是直接拿总的减去P1单独的。

至于什么时候能用什么时候不能用，虽然不能一概而论，不过主要看题目给出的已知条件，给出来和整体的相关系数的之类的时候用那个公式多一些。

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KellyBai · 2019年05月06日

所以这题如果没有给individual VAR，选C也是可以的？

品职答疑小助手雍 · 2019年05月06日

是这样的，但是这种情况应该不会很常见。

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2024-03-18 17:27 2 · 回答

2023-10-25 17:58 1 · 回答

NO.PZ2016071602000011 问题如下 A risk manager assumes ththe joint stribution of returns is multivariate normancalculates the following risk measures for a two-asset portfolio:If asset 2 is oppefrom the portfolio, whis the rection in portfolio VAR? A.US15.0 B.US38.3 C.US44.0 US46.6 B is correct. This is 61.6 minus the portfolio Vof asset 1 alone, whiis US23.3, for a fferenof 38.3. 老师组合中两个资产拿掉一个资产不应该用CVaR来考虑吗？所以拿掉的部分不就是组合中减少的VAR了吗？那不就是44吗？这个思路错在哪里

2022-11-12 17:20 1 · 回答

NO.PZ2016071602000011问题如下A risk manager assumes ththe joint stribution of returns is multivariate normancalculates the following risk measures for a two-asset portfolio:If asset 2 is oppefrom the portfolio, whis the rection in portfolio VAR? A.US15.0 B.US38.3 C.US44.0 US46.6B is correct. This is 61.6 minus the portfolio Vof asset 1 alone, whiis US23.3, for a fferenof 38.3.我的理解是如果把第一个资产拿掉的话，这是portfolio var是多少。老师在课堂上不是说过component var考虑了分散化，所有资产的cvar加和等于portfolio var。那么为什么不用原来的portfolio v减去asset 1的cv而得到新的porfolio var呢

2022-04-02 15:32 2 · 回答

NO.PZ2016071602000011 US38.3 US44.0 US46.6 B is correct. This is 61.6 minus the portfolio Vof asset 1 alone, whiis US23.3, for a fferenof 38.3.1.老师说求的是incrementvar,那为啥用marginv乘以变动的100块钱得不出答案呢2.invivat是component var吗3.vcontribution是啥,对应讲义里讲的哪个名词，又是怎么计算出来的呢

2021-08-23 07:06 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2016071602000011

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