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deirdreann · 2019年02月07日

问一道题:NO.PZ2018101001000057

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


这题中不是要要预测20X9年10月的income吗,为什么时间的截点不是到20x9年10月,T不是应该等于45吗?与以下这题有点混淆







1 个答案

菲菲_品职助教 · 2019年02月11日

同学你好,这边预测20X9年10月的数据,但是我们已有的样本就是到20X9年9月的,所以样本量还是45,因为这道题目是AR模型,所以T=44。

但是下面一个题目就是一个线性的趋势模型,所以自变量t就应该取20X8年12月的那个时间。

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NO.PZ2018101001000057问题如下 Katy wants to prethe income of his shop in October 20X9, so he uses income of January 20X6 to September 20X9 samples to make a AR(1) mol angets the following result:Whiof the following statements is least likely correct?A.Resials are serially correlateB.Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1508C.Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1491 C is correct.考点: Sericorrelation of the error term.解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月,但是在AR模型里,T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T\sqrt{T}T​ =1/44\sqrt{44}44​ =0.1508,B正确,C的描述是错误的。A正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值,意味着残差项是自相关的。 老师,看到何老师比例中标准误是1/sqrt(n),这是因为还没有预设自变量个数么,谢谢

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NO.PZ2018101001000057 Stanrerror的公式是1/ √observation是怎么推导出来的

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NO.PZ2018101001000057 想问一下这题如果反推,具体应该怎么算 还有什么时候应该是n,什么时候应该是n-1分不太清楚(假设题目没有给observation的情况),麻烦老师一下

2021-03-03 12:43 2 · 回答

Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1508 Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1491 C is correct. 考点: Sericorrelation of the error term. 解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月,但是在AR模型里,T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T =1/ 44\sqrt{44}44 ​  =0.1508,B正确,C的描述是错误的。A正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值,意味着残差项是自相关的。为啥样本容量是45,observation就是45—1=44?特地又翻回基础班视频,何老师还强调“N是估计模型时选了多少时间序列数据作为样本”,从来没有提到要减1这个事,我死记这道题结论就好了?

2021-02-08 21:58 1 · 回答

NO.PZ2018101001000057 Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1508 Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1491 C is correct. 考点: Sericorrelation of the error term. 解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月,但是在AR模型里,T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T =1/ 44\sqrt{44}44 ​  =0.1508,B正确,C的描述是错误的。A正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值,意味着残差项是自相关的。 对于A的有异议,不是要全部大于临界值才行吗

2021-02-05 16:37 1 · 回答