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zhangyin4786 · 2019年02月07日

risk management课件的问题

  1. CFA III
  2. Risk
这一章performance evaluation部分的几个指标，roroc计算公式中的分母是否应该为car而非课件中的var？
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2 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年02月09日

VaR和capital at risk（CAR）是两个概念，原版书上的分母用的是capital at risk。而capital at risk计算本来就有很多种类，很多时候资本就是基于VaR计算的。

为了和原版书统一，我们后续也会修改ppt中的公式，如果在考试或者做题中遇到，分母用CAR。加油~


zhangyin4786 · 2019年02月07日

raroc的计算公式

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