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James218 · 2019年02月07日

问一道题：NO.PZ2016070201000066

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：


A.

B.

C.

D.

解释：


这道题是annual volatility，不需要换算成月的吗？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年02月07日

同学你好，时间已经包含在dw=ε*根号下dt的 dt里了，所以不用再月化，不然的话就是月化两次了

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     本题中是annuvolatility，问的是after one month，不用除12吗？

2019-02-07 15:04 1 · 回答