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felitsa · 2019年02月06日
如题，在这一章里，基础课讲义p173的例题，我用何老师讲的第二种方法计算了一下在没有改变aggressiveness情况下原active portfolio的sharpe ratio，约为0.491，与用直接讲义上公示计算的0.5还是有差距。请问下这个差距是计算过程中正常的计算误差，还是说何老师讲的第二种方法不能用来求原portportfolio的sharpe ratio（比如适用条件有问题）？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月13日
请问0.491是怎么计算的？
第一种方法，原active portfolio的 sharpe ratio =(0.4^2+0.3^2)^(1/2)=0.5
第二种方法，即讲义最后一行的10.0/20.0=0.5
