Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月13日
这是risk parity方法的理念，当每个资产在整个组合中贡献的风险相同时，这样的组合是完全分散化的（well diversified)。参考定义：A risk parity asset allocation is based on the notion that each asset (asset class or risk factor) should contribute equally to the total risk of the portfolio for a portfolio to be well diversified. 既然是完全分散化，此时的 sigma 最小 。 全配低风险或者无风险产品是100%的投资于某一类资产，也就没有所谓的分散化效果了。
