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notasingleword · 2019年02月06日

三级AA1的Reading 19 Principles of Asset Allocation中关于MCTR的推导

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

何老师在对MCTR的推导中，举例两个资产w1,w2，然后MCTR对W1求偏导，里面是否是有一个ρ=1的假设？否则的话，（w1的平方*σ1的平方+w2的平方*σ2的平方+2w1*w2*σ1*σ2*ρ)的负（1/2）次方不可能等于（1/σp）啊。但是的假设在这里不成立呀！

谢谢！





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notasingleword · 2019年02月08日

我想错了，不用答啦

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