开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Maggie316 · 2019年02月05日

习题

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
为啥均衡状态，是sigma 最小？后面讲了一推公式推导，感觉也没解释。要是组合全配低风险或者无风险产品，岂不是风险更小？
添加评论
1 个答案

notasingleword · 2019年02月06日

咱俩进度差不多啊。她这里说的是在给定一个收益水平 required return的条件下，标准差最小。具体就是她讲的那个excel线性规划求解的例子。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 292

    浏览
相关问题