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hermione1006 · 2019年02月04日
hermione1006 · 2019年02月10日
这个10%是怎么算出来的？
吴昊_品职助教 · 2019年02月11日
表格第五行的区间-20%to-10%，分位点就是-10%。
吴昊_品职助教 · 2019年02月10日
从上到下累加，前五行的数据依次相加，0.005+0.005+0.01+0.015+0.015=0.05(5%)，代表有5%的概率损失至少是10%*10million=1million
b小问怎么做 请列一下详细的式子
那b小问怎么做？
请问b小问怎么做？
吴昊_品职助教 · 2019年02月09日
我以A小问为例，计算1%的yearly VaR，也就是要算尾部概率加总起来为1%，第一行概率0.005和第二行概率0.005加起来刚好是0.01（1%），代表的是有1%的概率损失至少为40%*10million=4million。
加油~
