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cichengduoji · 2019年02月04日

问一道题：NO.PZ2016020101000010

  1. CFA III
  2. Trading&Performance

问题如下图：

    

请问一下，decision price在这里用的是midpoint，为什么closing price就不用midpoint，而用了bid price （虽然trader sell，该用dealer 的bid）呢？不需要统一吗？

谢谢您！

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年02月10日

题干中已经明确表示，52.87作为closing price。而题干中给出的是决策时间点bid-ask price，就必须用midpoint作为decision price的衡量。这里可以不统一的，完全取决于题干是如何表述的。

加油~


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相关问题

    C的不太理解，可否再讲一下~

2019-06-01 23:59 1 · 回答

    一个问题是没找到题中哪里说到可以以miuote作为cision price。。。另一个问题是B项求的是implementation shortfall吗？怎么觉得像是求的actuportfolio return？

2019-06-01 21:45 1 · 回答

Paper portfolio return=(53.25-52.87)*30000，是不是应该这么计算

2019-05-06 07:00 1 · 回答

    为什么53.25要作为B问中，implementation shortfall 的benchmark price？？

2018-04-23 21:13 1 · 回答