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荷间心素 · 2019年02月03日

视频后题目解答有误？

  1. CFA III
  2. Derivative
max应该判断后-c，而不是直接减，且貌似算出来0.28，没有选项
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1 个答案

竹子 · 2019年02月11日

我没太明白你的意思，但这一题计算没有问题哈。

公式展开后，最大亏损应该是2倍的中间价格的期权费扣除最低价格的期权费和最高价格的期权费。即2CM – CL – CH=0.30-0.18-0.14=-0.02

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