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hermione1006 · 2019年02月03日

RAROC

  1. CFA III
  2. Market Risk Measurement And Management
老师 讲义里的raroc坟墓分母是var 但是视频习题里的的raroc分母是car 请问有什么不同  var 和 car两者一样吗 
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2 个答案

hermione1006 · 2019年02月10日

老师capital at risk的计算公式什么 基于var是什么意思。怎么计算

吴昊_品职助教 · 2019年02月11日

一般题目中都会给出具体数值的，这里的考点就是辨别一下分子分母是什么即可，不会牵涉计算。

吴昊_品职助教 · 2019年02月09日

首先，VaR和capital at risk（CAR）是两个概念，原版书上的分母用的是capital at risk。而capital at risk计算本来就有很多种类，很多时候资本就是基于VaR计算的。

为了和原版书统一，我们后续也会修改ppt中的公式，如果在考试或做题中遇到，分母用CAR。加油


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